Сравнение AMAL с OVLY
AMAL (Amalgamated Financial Corp.) and OVLY (Oak Valley Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AMAL returned 22.99%/yr vs 13.65%/yr for OVLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAL и OVLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAL показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у OVLY с доходностью 9.87%.
AMAL
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
OVLY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам AMAL и OVLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 28.27% | -2.50% | 26.32% | 19.44% | 39.78% | 24.43% | -27.56% | 1.22% | 18.54% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 9.87% | 5.11% | -0.71% | 33.87% | 32.37% | 6.53% | -13.03% | 7.90% | -8.50% |
Correlation
The correlation between AMAL and OVLY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, AMAL and OVLY have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMAL:
$1.23B
OVLY:
$271.63M
AMAL:
$3.44
OVLY:
$2.88
AMAL:
11.83
OVLY:
11.33
AMAL:
0.56
OVLY:
0.91
AMAL:
2.65
OVLY:
3.02
AMAL:
1.52
OVLY:
1.32
AMAL:
$468.02M
OVLY:
$89.67M
AMAL:
$320.86M
OVLY:
$81.82M
AMAL:
$143.89M
OVLY:
$30.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAL vs. OVLY — Ранг доходности на риск
AMAL
OVLY
Сравнение AMAL c OVLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amalgamated Financial Corp. (AMAL) и Oak Valley Bancorp (OVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAL | OVLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 7.15 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAL | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMAL и OVLY
Максимальная просадка AMAL за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки OVLY в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAL и OVLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAL | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -85.81% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -13.92% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -26.31% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -26.31% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.93% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -39.13% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 4.52% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAL и OVLY
Amalgamated Financial Corp. (AMAL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Oak Valley Bancorp (OVLY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAL | OVLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.55% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 14.65% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 22.97% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 29.39% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.01% | 37.59% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAL и OVLY
Дивидендная доходность AMAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности OVLY в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.52% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 2.07% | 2.00% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAL и OVLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amalgamated Financial Corp. и Oak Valley Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAL и OVLY
AMAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 79.95M при выручке в 122.60M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
OVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
AMAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 34.07M при выручке в 122.60M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
OVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
AMAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amalgamated Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 25.22M при выручке в 122.60M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
OVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMAL and OVLY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAL has higher volatility (7.89%) compared to OVLY (5.55%). In terms of maximum drawdown, AMAL dropped -62.93% vs OVLY's -85.81%.
OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAL и OVLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор