Сравнение AMAGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAGX имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и MRFOX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
AMAGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
AMAGX
MRFOX
Сравнение AMAGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.33 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.57 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.68 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 1.75 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.33 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и MRFOX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и MRFOX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -29.10% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -7.09% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -12.98% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -29.10% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.32% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -2.37% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.77% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и MRFOX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.04% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 7.08% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 11.83% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.04% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.29% | +4.02% |