PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAGX с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с MIDU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или MIDU.

Корреляция

Корреляция между AMAGX и MIDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

-0.04

MIDU:

-0.22

Коэф-т Сортино

AMAGX:

0.19

MIDU:

0.08

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.03

MIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

0.02

MIDU:

-0.27

Коэф-т Мартина

AMAGX:

0.07

MIDU:

-0.73

Индекс Язвы

AMAGX:

8.05%

MIDU:

23.28%

Дневная вол-ть

AMAGX:

21.80%

MIDU:

67.53%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

AMAGX:

-8.51%

MIDU:

-39.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 8.56% против 5.43% соответственно.

AMAGX

С начала года

-1.08%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-4.17%

1 год

-0.87%

3 года

9.81%

5 лет

12.95%

10 лет

8.56%

MIDU

С начала года

-14.77%

1 месяц

38.54%

6 месяцев

-23.40%

1 год

-14.73%

3 года

6.56%

5 лет

21.81%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Сравнение комиссий AMAGX и MIDU

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAGX и MIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAGX c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и MIDU

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.55%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и MIDU

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и MIDU

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...