PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAGX с MIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAGX и MIDU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
407.68%
2,175.04%
AMAGX
MIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

0.86

MIDU:

0.55

Коэф-т Сортино

AMAGX:

1.24

MIDU:

1.05

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.16

MIDU:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

1.26

MIDU:

0.56

Коэф-т Мартина

AMAGX:

4.32

MIDU:

2.63

Индекс Язвы

AMAGX:

3.18%

MIDU:

9.96%

Дневная вол-ть

AMAGX:

15.91%

MIDU:

47.69%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

MIDU:

-86.26%

Текущая просадка

AMAGX:

-6.92%

MIDU:

-28.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 21.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMAGX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции MIDU немного впереди с 8.83%.


AMAGX

С начала года

12.07%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.44%

1 год

12.91%

5 лет

12.79%

10 лет

8.43%

MIDU

С начала года

21.00%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

11.02%

1 год

21.52%

5 лет

2.04%

10 лет

8.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAGX и MIDU

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.


MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAGX c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.860.55
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.241.05
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.13
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.260.56
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.322.63
AMAGX
MIDU

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MIDU равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
0.55
AMAGX
MIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и MIDU

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
0.84%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и MIDU

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.92%
-28.02%
AMAGX
MIDU

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и MIDU

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 5.83%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
16.31%
AMAGX
MIDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab