Сравнение AMAGX с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и MIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и MIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции MIDU по среднегодовой доходности: 15.74% против 9.95% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и MIDU
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Доходность на риск
AMAGX vs. MIDU — Ранг доходности на риск
AMAGX
MIDU
Сравнение AMAGX c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | MIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.79 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.87 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и MIDU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и MIDU
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и MIDU
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и MIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -86.26% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -38.35% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -64.14% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -86.26% | +58.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -26.73% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -22.54% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 10.64% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и MIDU
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 7.18%, в то время как у Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 19.30% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 35.70% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 65.21% | -44.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 59.47% | -41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 63.54% | -45.23% |