PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.97% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий AMAGX и MEIFX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.47

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.81

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.74

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.44

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.47

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMAGX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и MEIFX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и MEIFX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-54.37%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.99%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-23.54%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-28.67%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-5.84%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-7.76%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.06%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и MEIFX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.99%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.32%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

14.98%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.95%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.96%

+0.35%