PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с LGILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с LGILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и LGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции LGILX по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.28% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX

Сравнение комиссий AMAGX и LGILX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LGILX в 0.71%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. LGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXLGILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.04

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.23

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.08

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

-0.21

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. LGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXLGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Корреляция

Корреляция между AMAGX и LGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и LGILX

Ни AMAGX, ни LGILX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и LGILX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и LGILX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXLGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-67.74%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-26.18%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-43.00%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-43.00%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-23.36%

+15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-21.31%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

10.18%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и LGILX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеют волатильность 7.18% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXLGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.98%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

19.85%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

26.60%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

26.28%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

24.07%

-5.76%