Сравнение AMAGX с HLGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и HLGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAGX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции HLGEX по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.70% соответственно.
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и HLGEX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Доходность на риск
AMAGX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
AMAGX
HLGEX
Сравнение AMAGX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAGX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.87 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.75 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAGX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и HLGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и HLGEX
AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и HLGEX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и HLGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAGX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -57.65% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -14.19% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -37.16% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.09% | -37.16% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -10.81% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -11.46% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.46% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и HLGEX
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 7.18%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAGX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.64% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.72% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 23.08% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.32% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.90% | -3.59% |