PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAGX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAGX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,425.09%
3,875.42%
AMAGX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAGX:

0.86

BPTRX:

1.26

Коэф-т Сортино

AMAGX:

1.24

BPTRX:

1.99

Коэф-т Омега

AMAGX:

1.16

BPTRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

AMAGX:

1.26

BPTRX:

0.86

Коэф-т Мартина

AMAGX:

4.32

BPTRX:

3.72

Индекс Язвы

AMAGX:

3.18%

BPTRX:

9.82%

Дневная вол-ть

AMAGX:

15.91%

BPTRX:

29.05%

Макс. просадка

AMAGX:

-57.64%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

AMAGX:

-6.92%

BPTRX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 34.76%. За последние 10 лет акции AMAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 8.43% против 19.34% соответственно.


AMAGX

С начала года

12.07%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.44%

1 год

12.91%

5 лет

12.79%

10 лет

8.43%

BPTRX

С начала года

34.76%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

53.40%

1 год

33.62%

5 лет

25.76%

10 лет

19.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAGX и BPTRX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.861.26
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.241.99
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.25
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.260.86
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.323.72
AMAGX
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.26
AMAGX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и BPTRX

Ни AMAGX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и BPTRX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.92%
-6.70%
AMAGX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и BPTRX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 5.83%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
12.37%
AMAGX
BPTRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab