Сравнение AMAEX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAEX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 4.19% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -6.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMAEX показывает доходность 4.19%, а VSMVX немного выше – 4.35%.
AMAEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAEX и VSMVX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
AMAEX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
AMAEX
VSMVX
Сравнение AMAEX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAEX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.52 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.52 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.76 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AMAEX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и VSMVX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 2.07% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и VSMVX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -47.61% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -15.74% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.15% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.72% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.15% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и VSMVX
Текущая волатильность для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAEX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.57% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.83% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.18% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 24.15% | -4.27% |