Сравнение AMAEX с USBNX
AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AMAEX returned 12.79%/yr vs 15.27%/yr for USBNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMAEX charges 1.13%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.
Доходность
Сравнение доходности AMAEX и USBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAEX показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 14.55%.
AMAEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USBNX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам AMAEX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 22.65% | -4.42% | 11.05% | 8.86% | -2.96% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 14.55% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AMAEX and USBNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between AMAEX and USBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAEX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
AMAEX
USBNX
Сравнение AMAEX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAEX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.80 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAEX и USBNX
Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и USBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAEX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -64.40% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.19% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -21.56% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -13.61% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.96% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAEX и USBNX
American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAEX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.47% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.33% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.85% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.72% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.67% | -2.05% |
Сравнение комиссий AMAEX и USBNX
AMAEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAEX и USBNX
Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности USBNX в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAEX American Century Small Cap Dividend Fund | 1.76% | 2.57% | 1.37% | 1.99% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 12.06% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AMAEX and USBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMAEX has higher volatility (4.17%) compared to USBNX (3.47%). In terms of maximum drawdown, AMAEX dropped -23.97% vs USBNX's -64.40%.
USBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAEX и USBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор