PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAEX с USBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAEX с USBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).

AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAEX и USBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAEX и USBNX

2026 (YTD)2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		4.19%-4.42%11.05%8.86%-2.96%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMAEX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%.

AMAEX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.18%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.05%
3 года*
6.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Dividend Fund

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX
Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX

Сравнение комиссий AMAEX и USBNX

AMAEX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund

Доходность на риск

AMAEX vs. USBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAEX c USBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAEXUSBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.77

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.22

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.06

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

3.55

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAEX vs. USBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа USBNX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAEX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAEXUSBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между AMAEX и USBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAEX и USBNX

Дивидендная доходность AMAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности USBNX в 13.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.07%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Просадки

Сравнение просадок AMAEX и USBNX

Максимальная просадка AMAEX за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAEX и USBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAEXUSBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-64.40%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-12.27%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.36%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-13.70%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.66%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAEX и USBNX

American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AMAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAEXUSBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.15%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.35%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

19.17%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.90%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.68%

-1.80%