PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AM с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM с PDO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AM (Antero Midstream Corporation) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PDO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AM returned 25.21%/yr vs 2.58%/yr for PDO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью -1.10%.

AM

1 день
-0.28%
1 месяц
2.87%
С начала года
23.71%
6 месяцев
19.15%
1 год
20.35%
3 года*
33.68%
5 лет*
25.21%
10 лет*
7.38%

PDO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.91%
1 год
8.68%
3 года*
12.21%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
AM
Antero Midstream Corporation		23.71%24.37%28.46%25.73%21.98%31.05%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.10%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%

Correlation

The correlation between AM and PDO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.26

The correlation between AM and PDO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с BSMAM с ENB
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX

Доходность на риск

AM vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.24

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.77

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

2.78

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AM vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AM и PDO

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-36.83%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-11.18%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-16.55%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-36.83%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-4.94%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-14.42%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.11%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и PDO

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.89%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.00%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

10.00%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

15.85%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.00%

15.56%

+26.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и PDO

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PDO в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		4.18%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.75%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

240.00M260.00M280.00M300.00M320.00M20222023202420252026
314.21M
(AM) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AM and PDO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (5.80%) compared to PDO (3.89%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs PDO's -36.83%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор