Сравнение ALZFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALZFX показывает доходность -9.33%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.19% против 16.95% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и SCHG
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ALZFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALZFX
SCHG
Сравнение ALZFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.76 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.24 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.71 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.76 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и SCHG
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и SCHG
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -34.59% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -16.41% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -34.59% | -8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -34.59% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -12.51% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.22% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.84% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и SCHG
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.77% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 12.54% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 22.45% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 22.31% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.51% | +2.34% |