PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%-0.19%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ALZFX и SWLGX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ALZFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.83

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.35

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.17

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.02

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.83

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.13

Корреляция

Корреляция между ALZFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и SWLGX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и SWLGX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-32.69%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-16.16%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-32.69%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-13.03%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.13%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.69%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и SWLGX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.73%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

12.40%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

22.57%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

21.52%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.81%

+1.04%