PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 19.19% против 16.80% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий ALZFX и ALARX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.82

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.03

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между ALZFX и ALARX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и ALARX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и ALARX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-68.32%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-18.65%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-46.86%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-46.86%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-14.61%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-21.07%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.61%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и ALARX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.21% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.23%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.21%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

27.96%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

27.79%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

24.70%

-0.85%