PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.19% против 16.68% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ALZFX и ADX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ALZFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.81

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.09

+0.73

Корреляция

Корреляция между ALZFX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и ADX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что сопоставимо с доходностью ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и ADX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-71.60%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.12%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-25.07%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-37.17%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-4.36%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-23.22%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.41%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и ADX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

6.64%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

10.77%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

18.76%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.23%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

17.96%

+5.89%