Сравнение ALX с AAPL
ALX (Alexander's, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ALX operates in REIT - Retail (Real Estate), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ALX returned 1.74%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALX и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.74% против 28.88% соответственно.
ALX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 14.10%
- С начала года
- 32.08%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 9.13%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $10.18M | $9.24M | $9.38M |
Сравнение доходности по годам ALX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 32.08% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ALX and AAPL is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.16 |
The correlation between ALX and AAPL shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALX:
$1.42B
AAPL:
$4.57T
ALX:
$33.06
AAPL:
$8.69
ALX:
8.38
AAPL:
35.78
ALX:
8.89
AAPL:
9.88
ALX:
$160.09M
AAPL:
$466.82B
ALX:
$82.98M
AAPL:
$227.12B
ALX:
$72.31M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ALX
AAPL
Сравнение ALX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.92 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.19 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALX и AAPL
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -81.80% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.80% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -33.36% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -33.36% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -38.52% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -8.55% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -29.51% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.88% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и AAPL
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.87%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 10.76% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 20.52% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 25.89% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 28.05% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 29.13% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и AAPL
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ALX Alexander's, Inc. | 6.49% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALX and AAPL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to ALX (8.87%). In terms of maximum drawdown, ALX dropped -88.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALX и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор