PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,552.97%
246,111.76%
ALX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.05B

AAPL:

$3.13T

EPS

ALX:

$8.33

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ALX:

24.22

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

ALX:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

ALX:

4.62

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

ALX:

5.92

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.83% против 21.84% соответственно.


ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-7.16%

1 год

2.93%

5 лет

0.56%

10 лет

-1.83%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.05
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.80
ALX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и AAPL

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ALX и AAPL

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-19.11%
ALX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и AAPL

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
22.62%
ALX
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию