Сравнение ALX с VNO
ALX (Alexander's, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ALX in REIT - Retail, VNO in REIT - Office. Over the past 10 years, ALX returned 2.67%/yr vs -4.23%/yr for VNO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALX и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ALX превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 2.67% против -4.23% соответственно.
ALX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 2.67%
VNO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- -4.23%
Сравнение доходности по годам ALX и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 19.15% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.16% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between ALX and VNO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.36 |
The correlation between ALX and VNO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALX:
$1.28B
VNO:
$6.45B
ALX:
$4.01
VNO:
$4.03
ALX:
62.41
VNO:
8.44
ALX:
6.07
VNO:
3.64
ALX:
$211.68M
VNO:
$1.81B
ALX:
$134.57M
VNO:
$1.56B
ALX:
$107.52M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. VNO — Ранг доходности на риск
ALX
VNO
Сравнение ALX c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALX | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.25 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.49 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.32 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ALX и VNO
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -80.89% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -41.22% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -43.88% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -72.46% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -80.89% | +32.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -44.88% | +44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -20.59% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 21.17% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и VNO
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 9.32%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALX | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 10.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 22.80% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.53% | 32.75% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 41.60% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 39.08% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и VNO
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VNO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 7.20% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.18% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALX и VNO
ALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.43M при выручке в 53.41M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.95M при выручке в 53.41M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 53.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALX and VNO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.38%) compared to ALX (9.32%). In terms of maximum drawdown, ALX dropped -88.76% vs VNO's -80.89%.
ALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALX и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор