PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALX с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALX с VNO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Vornado Realty Trust (VNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или VNO.

Корреляция

Корреляция между ALX и VNO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ALX и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,381.11%
4,424.74%
ALX
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

VNO:

0.81

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

VNO:

1.32

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

VNO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

VNO:

0.52

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

VNO:

3.47

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

VNO:

9.67%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

VNO:

41.48%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

VNO:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.03B

VNO:

$7.19B

EPS

ALX:

$8.47

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

ALX:

23.68

VNO:

893.75

Коэффициент PEG

ALX:

0.00

VNO:

9.52

Коэффициент P/S

ALX:

4.55

VNO:

3.78

Коэффициент P/B

ALX:

5.79

VNO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции ALX превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -1.59% против -4.37% соответственно.

ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.49%

10 лет

-1.59%

VNO

С начала года

-14.96%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-15.79%

1 год

38.43%

5 лет

1.26%

10 лет

-4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
VNO: 0.81
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
VNO: 1.32
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
VNO: 1.17
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.05
VNO: 0.52
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
VNO: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VNO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.81
ALX
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и VNO

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VNO в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.		8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
VNO
Vornado Realty Trust		2.07%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ALX и VNO

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-43.28%
ALX
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и VNO

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
19.37%
ALX
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию