PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с ARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и ARE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALX и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
804.20%
924.22%
ALX
ARE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

ARE:

-1.18

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

ARE:

-1.68

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

ARE:

0.80

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

ARE:

-0.54

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

ARE:

-1.95

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

ARE:

17.06%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

ARE:

28.22%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

ARE:

-71.87%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

ARE:

-61.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.03B

ARE:

$13.37B

EPS

ALX:

$8.47

ARE:

$1.80

Коэффициент P/E

ALX:

23.68

ARE:

42.16

Коэффициент PEG

ALX:

0.00

ARE:

844.20

Коэффициент P/S

ALX:

4.55

ARE:

4.28

Коэффициент P/B

ALX:

5.79

ARE:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

ARE:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

ARE:

$584.16M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

ARE:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -21.13%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -1.59% против 1.33% соответственно.


ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.49%

10 лет

-1.59%

ARE

С начала года

-21.13%

1 месяц

-19.52%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-31.41%

5 лет

-9.89%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и ARE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
ARE: -1.18
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
ARE: -1.68
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
ARE: 0.80
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.05
ARE: -0.54
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
ARE: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-1.18
ALX
ARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и ARE

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности ARE в 6.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
6.91%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ALX и ARE

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-61.12%
ALX
ARE

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и ARE

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
15.11%
ALX
ARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию