PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALX
Alexander's, Inc.		6.52%18.43%1.40%6.35%-9.12%0.20%-10.24%14.13%-19.06%-3.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 1.36% против 9.03% соответственно.

ALX

1 день
-3.60%
1 месяц
-3.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
-0.33%
1 год
17.15%
3 года*
14.88%
5 лет*
3.52%
10 лет*
1.36%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexander's, Inc.

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ALX:
ALX с CTREALX с AREALX с PINEALX с AMTALX с AAPLALX с VNOALX с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

ALX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALX
Ранг доходности на риск ALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.71

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.33

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.63

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

10.05

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.71

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между ALX и VXUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и VXUS

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALX
Alexander's, Inc.		7.91%8.26%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ALX и VXUS

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ALXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-35.97%

-52.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.27%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-29.44%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-35.97%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.26%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.29%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.95%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и VXUS

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 6.74%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.72%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

11.54%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

17.21%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

15.81%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

17.09%

+8.39%