PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALX
Alexander's, Inc.		6.52%18.43%1.40%6.35%-9.12%0.20%-10.24%14.13%-19.06%-3.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.14% соответственно.

ALX

1 день
-3.60%
1 месяц
-3.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
-0.33%
1 год
17.15%
3 года*
14.88%
5 лет*
3.52%
10 лет*
1.36%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexander's, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALX:
ALX с CTREALX с AREALX с PINEALX с AMTALX с AAPLALX с VNOALX с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ALX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALX
Ранг доходности на риск ALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.01

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

7.31

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между ALX и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и VOO

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALX
Alexander's, Inc.		7.91%8.26%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALX и VOO

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-33.99%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.98%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-24.52%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-33.99%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.55%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-3.72%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.55%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и VOO

Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.34%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

9.47%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

18.11%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.82%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

17.99%

+7.49%