Сравнение ALVOX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 17.09% против 7.60% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и SPEDX
И ALVOX, и SPEDX имеют комиссию равную 0.91%.
Доходность на риск
ALVOX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
ALVOX
SPEDX
Сравнение ALVOX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.72 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.54 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 1.64 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и SPEDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и SPEDX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и SPEDX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -29.02% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -9.18% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -29.02% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -29.02% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -8.39% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -7.00% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.04% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и SPEDX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 2.82% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 7.66% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 10.44% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 12.00% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 12.78% | +10.70% |