Сравнение ALVOX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.71% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и PROVX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
ALVOX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
ALVOX
PROVX
Сравнение ALVOX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.77 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.26 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.00 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.81 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.77 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и PROVX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и PROVX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -57.65% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -12.54% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -27.48% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -27.48% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -10.07% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -13.23% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.29% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и PROVX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.20% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 8.81% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 14.60% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 15.59% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 16.12% | +7.36% |