PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FGIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVWSX с FGIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVWSX (Fidelity Series Opportunistic Insights Fund) and FGIKX (Fidelity Growth & Income Portfolio Class K) are both mutual funds - FVWSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FVWSX returned 17.81%/yr vs 13.87%/yr for FGIKX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FVWSX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for FGIKX.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FGIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FGIKX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FGIKX по среднегодовой доходности: 17.81% против 13.87% соответственно.

FVWSX

1 день
0.50%
1 месяц
3.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.62%
3 года*
28.53%
5 лет*
15.42%
10 лет*
17.81%

FGIKX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.13%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVWSX и FGIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		10.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		6.92%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%

Correlation

The correlation between FVWSX and FGIKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.81

The correlation between FVWSX and FGIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FCGSXFVWSX с FNILXFVWSX с VVIAXFVWSX с FSPGX
Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с DAGVXFGIKX с AVLVX

Доходность на риск

FVWSX vs. FGIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FGIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFGIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.86

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.58

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.06

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FGIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIKX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FGIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFGIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.44

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FGIKX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FGIKX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FGIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVWSXFGIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-62.07%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.33%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.20%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-19.20%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-35.61%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-10.65%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FGIKX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVWSXFGIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

8.35%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

10.94%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.58%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.48%

+1.90%

Сравнение комиссий FVWSX и FGIKX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGIKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FGIKX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что больше доходности FGIKX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.26%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		14.83%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Часто задаваемые вопросы

FVWSX and FGIKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVWSX has higher volatility (3.72%) compared to FGIKX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FVWSX dropped -31.69% vs FGIKX's -62.07%.

FVWSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVWSX и FGIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор