Сравнение ALVOX с ALGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ALGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 17.09% против 18.86% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ALGRX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ALGRX
Сравнение ALVOX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.39 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.08 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ALGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ALGRX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ALGRX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ALGRX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -62.64% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -17.55% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -43.57% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -43.57% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -13.48% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -18.89% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.20% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ALGRX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.06% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 9.21% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.06% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 27.51% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 26.14% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.89% | -0.41% |