Сравнение ALVOX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции ALBAX по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.91% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и ALBAX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
ALVOX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
ALVOX
ALBAX
Сравнение ALVOX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.92 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 9.80 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и ALBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и ALBAX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности ALBAX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и ALBAX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -40.56% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -11.37% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -22.06% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -34.26% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -5.33% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -7.38% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.39% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и ALBAX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.11% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.70% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 17.37% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 15.50% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.22% | +6.26% |