Сравнение ALVOX с AIGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и AIGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и AIGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AIGOX по среднегодовой доходности: 17.09% против 14.14% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и AIGOX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AIGOX в 0.86%.
Доходность на риск
ALVOX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск
ALVOX
AIGOX
Сравнение ALVOX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | AIGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.90 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.01 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 9.73 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и AIGOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и AIGOX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности AIGOX в 13.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и AIGOX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AIGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -63.78% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -11.98% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -23.30% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -34.18% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -5.45% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -15.46% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.48% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и AIGOX
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | AIGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.34% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.96% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 18.14% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 17.22% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.98% | +5.50% |