Сравнение ALVOX с AIEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и AIEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AIEMX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AIEMX по среднегодовой доходности: 17.09% против 6.57% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и AIEMX
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Доходность на риск
ALVOX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
ALVOX
AIEMX
Сравнение ALVOX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.83 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.64 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и AIEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и AIEMX
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности AIEMX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и AIEMX
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AIEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -46.21% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -15.17% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -43.75% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -46.21% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -12.45% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -17.41% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.55% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и AIEMX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.06%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.03% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 14.39% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 18.61% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 18.92% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 19.27% | +4.21% |