Сравнение ALVOX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и AAGOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	-10.16%	32.25%	48.13%	43.13%	-36.69%	19.79%	41.90%	33.59%	-0.01%	31.17%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	-7.63%	29.82%	42.89%	32.67%	-38.76%	12.63%	67.21%	27.43%	2.36%	28.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AAGOX по среднегодовой доходности: 17.09% против 16.21% соответственно.

ALVOX

1 день: 4.89%

1 месяц: -4.96%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -11.42%

1 год: 33.04%

3 года*: 30.33%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: 17.09%

AAGOX

1 день: 5.23%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -11.22%

1 год: 35.34%

3 года*: 25.94%

5 лет*: 8.75%

10 лет*: 16.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Capital Appreciation Portfolio

Название символа

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ALVOX:

ALVOX с TBCIX ALVOX с ALAFX ALVOX с ACAAX ALVOX с FUMIX ALVOX с FXAIX ALVOX с FVWSX ALVOX с SMH

Часто сравнивают с AAGOX:

AAGOX с ATVPX AAGOX с FVWSX AAGOX с QQQ AAGOX с FXAIX AAGOX с VOO AAGOX с SMH AAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий ALVOX и AAGOX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

ALVOX

Alger Capital Appreciation Portfolio

AAGOX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

ALVOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALVOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALVOX	AAGOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.31	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.89	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.25	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.98	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.99	6.23	-0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALVOX	AAGOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.31	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.34	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.66	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.54	+0.07

Корреляция

Корреляция между ALVOX и AAGOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AAGOX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности AAGOX в 13.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio	20.91%	18.78%	0.00%	0.00%	9.84%	26.10%	14.64%	12.19%	21.59%	6.47%	0.00%	12.50%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	13.11%	12.11%	0.00%	0.00%	5.91%	28.74%	14.75%	1.88%	22.68%	9.81%	0.00%	12.42%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AAGOX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALVOX	AAGOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.54%	-60.22%	-7.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.86%	-18.11%	-0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.01%	-44.07%	+3.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.01%	-44.07%	+3.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-13.82%	-1.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.88%	-15.77%	-3.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.69%	5.75%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.06%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALVOX	AAGOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.06%	9.87%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.56%	18.94%	-2.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.14%	28.41%	-1.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.61%	26.12%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.48%	24.60%	-1.12%

Сравнение ALVOX с AAGOX

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AAGOX

Сравнение доходности по годам ALVOX и AAGOX

Доходность по периодам

ALVOX

AAGOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALVOX и AAGOX

Доходность на риск

ALVOX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

ALVOX

AAGOX

Сравнение ALVOX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALVOX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AAGOX

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AAGOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AAGOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)