PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALV с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autoliv, Inc. (ALV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoliv, Inc. (ALV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALV и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ALV
Autoliv, Inc.		-9.07%30.24%-12.72%13.92%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, ALV показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

ALV

1 день
1.84%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-12.44%
1 год
23.22%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.57%
10 лет*
5.04%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoliv, Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ALV:
ALV с LEAALV с SPYALV с JPMALV с OGNALV с VOOALV с PCARALV с MCK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

ALV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.22

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.89

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.90

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.34

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.22

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.62

-2.40

Корреляция

Корреляция между ALV и SHLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV и SHLD

Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		3.07%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALV и SHLD

Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.72%

-15.06%

-64.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-15.06%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-5.82%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-2.58%

-18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.18%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALV и SHLD

Текущая волатильность для Autoliv, Inc. (ALV) составляет 8.66%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ALV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.74%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

18.64%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

25.64%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.89%

20.81%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

20.81%

+12.92%