Сравнение ALV с SHLD
ALV (Autoliv, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, ALV returned 10.24% vs -0.87% for SHLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALV и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALV показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
ALV
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.06%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.17%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALV и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 6.92% | 30.24% | -12.72% | 12.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between ALV and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALV vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ALV
SHLD
Сравнение ALV c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoliv, Inc. (ALV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALV | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.03 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.08 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALV и SHLD
Максимальная просадка ALV за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -25.40% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -25.40% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -22.99% | +17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -3.90% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 10.30% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALV и SHLD
Autoliv, Inc. (ALV) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 8.28% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 19.79% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 25.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 21.54% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 21.54% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV и SHLD
Дивидендная доходность ALV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | 2.77% | 2.63% | 2.92% | 2.41% | 3.37% | 1.82% | 0.67% | 2.94% | 3.02% | 1.87% | 2.03% | 1.78% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALV and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALV has higher volatility (9.38%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, ALV dropped -79.72% vs SHLD's -25.40%.
ALV currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALV и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор