PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALUM.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALUM.L с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Gold (GC=F).

ALUM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Aluminum. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ALUM.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALUM.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		20.18%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ALUM.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции ALUM.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.33% против 14.62% соответственно.

ALUM.L

1 день
1.70%
1 месяц
12.26%
С начала года
20.18%
6 месяцев
33.16%
1 год
43.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.22%
10 лет*
6.33%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Aluminium

Gold

Часто сравнивают с ALUM.L:
ALUM.L с ^GSPCALUM.L с TQQQALUM.L с AMPS.LALUM.L с AIGI.LALUM.L с FIND.LALUM.L с META.LALUM.L с ZINC.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

ALUM.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALUM.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALUM.LGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.85

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.26

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

2.74

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

10.15

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALUM.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALUM.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALUM.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALUM.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.85

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.64

-0.76

Корреляция

Корреляция между ALUM.L и GC=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALUM.L и GC=F

Максимальная просадка ALUM.L за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALUM.L и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ALUM.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-44.36%

-33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-17.73%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-20.43%

-26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.34%

-20.87%

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.57%

-10.04%

-41.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.67%

-13.03%

-45.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.78%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALUM.L и GC=F

Текущая волатильность для WisdomTree Aluminium (ALUM.L) составляет 9.70%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что ALUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALUM.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.29%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

24.59%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

27.77%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

17.96%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.36%

+3.60%