Сравнение ALTY с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
ALTY и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 10.08% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и VPC
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
ALTY vs. VPC — Ранг доходности на риск
ALTY
VPC
Сравнение ALTY c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -1.00 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -1.30 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.74 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.75 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -1.00 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и VPC
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и VPC
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -53.45% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -22.76% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -24.86% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -21.75% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.41% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 9.59% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и VPC
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.90%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.51% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 10.48% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 16.60% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 13.39% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.68% | -4.05% |