Сравнение ALTY с SHLD
ALTY (Global X Alternative Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ALTY returned 15.90% vs -0.87% for SHLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
ALTY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 5.83%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.39% | 11.07% | 10.88% | 5.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between ALTY and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ALTY
SHLD
Сравнение ALTY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.03 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | -0.08 | +17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SHLD
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -25.40% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -25.40% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.99% | +22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.90% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 10.30% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SHLD
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.59%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 8.28% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 19.79% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 25.12% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 21.54% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.54% | -5.05% |
Сравнение комиссий ALTY и SHLD
И ALTY, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SHLD
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.41% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTY and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to ALTY (1.59%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, ALTY leads with 15.90% vs -0.87% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALTY has performed better with a 15.90% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
ALTY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.71% for SHLD.
ALTY is categorized as Global Allocation, while SHLD is Aerospace & Defense. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор