PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ALTY returned 15.73% vs 9.71% for SHLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%5.46%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ALTY and SHLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ALTY и SHLD

Секторы
ALTY
SHLD

Недвижимость

33.2%

-

Энергетика

21.0%

-

Технологии

18.3%
11.8%

Коммунальные услуги

12.7%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Промышленность

1.0%
88.2%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

ALTY
33.2%
SHLD

-

Энергетика

ALTY
21.0%
SHLD

-

Технологии

ALTY
18.3%
SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
SHLD

-

Здравоохранение

ALTY
1.4%
SHLD

-

Промышленность

ALTY
1.0%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
SHLD

-

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ALTY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.41

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
0.74

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.08

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.49

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

1.30

+15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.41

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.00

-1.67

Просадки

Сравнение просадок ALTY и SHLD

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-20.10%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-20.10%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-18.85%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.19%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.51%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и SHLD

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.81%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

19.35%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

24.05%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

21.13%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.13%

-4.55%

Сравнение комиссий ALTY и SHLD

И ALTY, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и SHLD

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and SHLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ALTY leads with 15.73% vs 9.71% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTY has performed better with a 15.73% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.56% for SHLD.

ALTY is categorized as Global Allocation, while SHLD is Aerospace & Defense. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор