Сравнение ALTY с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ALTY и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 5.46% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и SHLD
И ALTY, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
ALTY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ALTY
SHLD
Сравнение ALTY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.22 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.89 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.90 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 11.34 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.22 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.62 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и SHLD
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и SHLD
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -15.06% | -36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -15.06% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -5.82% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.58% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.18% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и SHLD
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 9.74% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 18.64% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 25.64% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 20.81% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.81% | -4.18% |