Сравнение ALTY с RLY
ALTY (Global X Alternative Income ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both Global Allocation funds - ALTY tracks the Indxx SuperDividend Alternatives Index while RLY tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALTY returned 5.71%/yr vs 8.20%/yr for RLY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.20% соответственно.
ALTY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.20%
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.88K | $204.59K | $170.08K | |
| $4.72M | $7.90M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам ALTY и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.64% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Correlation
The correlation between ALTY and RLY is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between ALTY and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTY vs. RLY — Ранг доходности на риск
ALTY
RLY
Сравнение ALTY c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTY | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.52 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 12.14 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTY и RLY
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTY | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -37.75% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -7.54% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -10.08% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -18.94% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -34.17% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.80% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.39% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.18% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и RLY
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.50%, в то время как у State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTY | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.59% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 7.62% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 10.58% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 13.44% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 13.80% | +2.69% |
Сравнение комиссий ALTY и RLY
И ALTY, и RLY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и RLY
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности RLY в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.55% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ALTY and RLY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (2.59%) compared to ALTY (1.50%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs RLY's -37.75%.
On 10-year performance, RLY leads with 8.20% vs 5.71% for ALTY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.20% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY and RLY have the same expense ratio: 0.50% per year.
ALTY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.06% for RLY.
ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Global X and State Street.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTY и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор