PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while OVS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Liquid Strategies. ALTY is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, ALTY returned 5.55%/yr vs 6.01%/yr for OVS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и OVS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%3.30%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%11.51%

Correlation

The correlation between ALTY and OVS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between ALTY and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и OVS

Секторы
ALTY
OVS

Недвижимость

33.2%
7.7%

Энергетика

21.0%
6.0%

Технологии

18.3%
15.3%

Коммунальные услуги

12.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.6%

Здравоохранение

1.4%
11.0%

Промышленность

1.0%
15.3%

Сырьевые материалы

0.4%
5.2%

Финансовые услуги

0.1%
17.0%

Недвижимость

ALTY
33.2%
OVS
7.7%

Энергетика

ALTY
21.0%
OVS
6.0%

Технологии

ALTY
18.3%
OVS
15.3%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
OVS
2.0%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
OVS
3.6%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
OVS
13.4%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
OVS
3.6%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
OVS
11.0%

Промышленность

ALTY
1.0%
OVS
15.3%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
OVS
5.2%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
OVS
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

ALTY vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYOVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.90

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.71

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

13.85

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа OVS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYOVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.90

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ALTY и OVS

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYOVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-45.09%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.51%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-30.49%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-30.49%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.98%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-11.35%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.63%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и OVS

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYOVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.58%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

13.00%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

19.27%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

23.23%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

27.47%

-10.89%

Сравнение комиссий ALTY и OVS

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и OVS

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and OVS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.58%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 5.55% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 6.83% for OVS.

ALTY is categorized as Global Allocation, while OVS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.83% for OVS.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор