PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALTY returned 6.16%/yr vs 10.66%/yr for IJR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTY charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.66% соответственно.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between ALTY and IJR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.62

The correlation between ALTY and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTY и IJR

Секторы
ALTY
IJR

Недвижимость

33.2%
7.6%

Энергетика

21.0%
5.9%

Технологии

18.3%
15.5%

Коммунальные услуги

12.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.5%

Здравоохранение

1.4%
11.1%

Промышленность

1.0%
15.5%

Сырьевые материалы

0.4%
5.1%

Финансовые услуги

0.1%
16.8%

Недвижимость

ALTY
33.2%
IJR
7.6%

Энергетика

ALTY
21.0%
IJR
5.9%

Технологии

ALTY
18.3%
IJR
15.5%

Коммунальные услуги

ALTY
12.7%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

ALTY
5.3%
IJR
3.6%

Потребительский циклический сектор

ALTY
4.1%
IJR
13.4%

Потребительский защитный сектор

ALTY
2.6%
IJR
3.5%

Здравоохранение

ALTY
1.4%
IJR
11.1%

Промышленность

ALTY
1.0%
IJR
15.5%

Сырьевые материалы

ALTY
0.4%
IJR
5.1%

Финансовые услуги

ALTY
0.1%
IJR
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

ALTY vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.81

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.64

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

12.14

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.81

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ALTY и IJR

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-58.15%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.68%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-28.02%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-28.02%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

-44.36%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.91%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.28%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и IJR

Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.45%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

11.65%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

17.54%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

21.41%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

22.91%

-6.33%

Сравнение комиссий ALTY и IJR

ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и IJR

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and IJR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.45%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.66% vs 6.16% for ALTY. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.66% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 1.15% for IJR.

ALTY is categorized as Global Allocation, while IJR is Small Cap Blend Equities. ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 0.06% for IJR.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор