Сравнение ALTY с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ALTY и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTY и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции ALTY уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.88% соответственно.
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTY и IJR
ALTY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
ALTY vs. IJR — Ранг доходности на риск
ALTY
IJR
Сравнение ALTY c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTY | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 5.73 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTY | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALTY и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и IJR
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ALTY и IJR
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTY | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -58.15% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -14.85% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | -28.02% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | -44.36% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -5.26% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -9.34% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.68% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и IJR
Текущая волатильность для Global X Alternative Income ETF (ALTY) составляет 2.89%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ALTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTY | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.25% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 12.99% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.66% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 21.51% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.91% | -6.28% |