Сравнение ALSRX с UMBHX
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALSRX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALSRX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 9.95%
UMBHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSRX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 7.15% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 4.55% |
Correlation
The correlation between ALSRX and UMBHX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSRX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
ALSRX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALSRX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSRX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и UMBHX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки UMBHX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSRX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -5.16% | -68.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -1.78% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -1.40% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSRX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 33.47% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 33.47% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 33.47% | -6.57% |
Сравнение комиссий ALSRX и UMBHX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и UMBHX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 2.48% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALSRX and UMBHX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALSRX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор