Сравнение ALSRX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALSRX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции ALMAX немного отстают с 7.42%.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и ALMAX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALSRX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALSRX
ALMAX
Сравнение ALSRX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.20 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 0.75 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.20 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и ALMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и ALMAX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и ALMAX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -60.51% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -20.91% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -53.89% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -53.89% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -42.48% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -17.19% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 6.11% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и ALMAX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.82% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 15.78% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 24.60% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 29.11% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 27.12% | -0.46% |