PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSRX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSRX с AAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - ALSRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALSRX returned 9.05%/yr vs 19.53%/yr for AAGOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALSRX charges 1.24%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 9.05% против 19.53% соответственно.

ALSRX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.61%
С начала года
7.47%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.26%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
9.05%

AAGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.69%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.08%
3 года*
35.16%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSRX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		7.47%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		21.41%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between ALSRX and AAGOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г.

0.86

The correlation between ALSRX and AAGOX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с SSCPXALSRX с ACAZXALSRX с NEAIXALSRX с ALBAXALSRX с ACAAXALSRX с SPECX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

ALSRX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSRXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.07

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.66

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.70

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

8.46

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSRXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.07

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и AAGOX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSRXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-60.22%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-18.11%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-27.34%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.46%

-44.07%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-44.07%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.40%

-1.20%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-15.70%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

5.76%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и AAGOX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSRXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.66%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

17.97%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

23.58%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

26.09%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

24.70%

+2.10%

Сравнение комиссий ALSRX и AAGOX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и AAGOX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AAGOX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		9.98%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		2.61%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALSRX and AAGOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSRX has higher volatility (8.16%) compared to AAGOX (6.66%). In terms of maximum drawdown, ALSRX dropped -73.40% vs AAGOX's -60.22%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSRX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор