Сравнение ALSRX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 7.67% против 16.21% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и AAGOX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
ALSRX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
ALSRX
AAGOX
Сравнение ALSRX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.31 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.98 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.23 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.31 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и AAGOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и AAGOX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и AAGOX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -60.22% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -18.11% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -44.07% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -44.07% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -13.82% | -27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -15.77% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.75% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и AAGOX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 10.20% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.87% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 18.94% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 28.41% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.12% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.60% | +2.06% |