Сравнение ALSMY с ENVX
ALSMY (Alstom PK) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALSMY in Railroads, ENVX in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, ALSMY returned -13.89%/yr vs -19.23%/yr for ENVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -40.21%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -17.24%.
ALSMY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -18.09%
- 10 лет*
- 1.63%
ENVX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- -19.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -40.21% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -16.66% |
ENVX Enovix Corp | -17.24% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 26.88% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ENVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.03B
ENVX:
$1.32B
ALSMY:
€0.09
ENVX:
-$183.56
ALSMY:
0.22
ENVX:
0.17
ALSMY:
0.66
ENVX:
0.01
ALSMY:
€32.94B
ENVX:
$7.63B
ALSMY:
€4.26B
ENVX:
$1.56B
ALSMY:
€2.03B
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ENVX — Ранг доходности на риск
ALSMY
ENVX
Сравнение ALSMY c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.30 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.43 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ENVX
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -84.76% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -69.62% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -75.42% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -80.70% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -63.07% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 48.72% | -26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ENVX
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 3.43%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 27.49%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 27.49% | -24.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 58.92% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 89.07% | -48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 93.85% | -46.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 93.85% | -53.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ENVX
Ни ALSMY, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
ENVX Enovix Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ENVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (27.49%) compared to ALSMY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ENVX's -84.76%.
ENVX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор