Сравнение ALSMY с ENVX
ALSMY (Alstom PK) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALSMY in Railroads, ENVX in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, ALSMY returned -10.71%/yr vs -15.36%/yr for ENVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -0.41%.
ALSMY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -34.71%
- 6 месяцев
- -28.03%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- -10.71%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- 0.50%
ENVX
- 1 день
- -12.92%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- -15.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -34.71% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -16.43% |
ENVX Enovix Corp | -0.41% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | 53.86% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ENVX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.77B
ENVX:
$1.58B
ALSMY:
$0.09
ENVX:
-$183.56
ALSMY:
0.27
ENVX:
0.20
ALSMY:
0.82
ENVX:
0.01
ALSMY:
$32.94B
ENVX:
$7.63B
ALSMY:
$4.26B
ENVX:
$1.56B
ALSMY:
$2.03B
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ENVX — Ранг доходности на риск
ALSMY
ENVX
Сравнение ALSMY c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMY | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.08 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMY | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ENVX
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -84.76% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -69.62% | +23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -75.42% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -76.77% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -62.55% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 46.89% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ENVX
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 7.79%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 32.38%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 32.38% | -24.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 58.09% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 87.86% | -45.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 93.59% | -45.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 93.59% | -53.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ENVX
Ни ALSMY, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
ENVX Enovix Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ENVX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (32.38%) compared to ALSMY (7.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ENVX's -84.76%.
ENVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор