PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с WFIVXALSMX с ARINXALSMX с FITLX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий ALSMX и YFSIX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.33

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.52

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

4.86

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.72

Корреляция

Корреляция между ALSMX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и YFSIX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и YFSIX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-35.10%

-62.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.20%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-25.14%

-72.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-9.56%

-87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-4.94%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.43%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и YFSIX

Текущая волатильность для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) составляет 8.52%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.49%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

19.95%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.30%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

15.13%

+1,926.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

16.21%

+1,722.27%