Сравнение ALSMX с VPMAX
ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ALSMX returned 11.42%/yr vs 15.39%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ALSMX charges 0.96%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSMX показывает доходность 23.99%, а VPMAX немного выше – 25.12%.
ALSMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.28%
VPMAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 12.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALSMX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 23.99% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.12% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 0.29% |
Correlation
The correlation between ALSMX and VPMAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ALSMX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
ALSMX
VPMAX
Сравнение ALSMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.31 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 15.85 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и VPMAX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -48.32% | -49.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.72% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -20.55% | -77.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -25.21% | -72.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.47% | -4.14% | -92.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -6.56% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.18% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и VPMAX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.28% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.43% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 16.30% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.14% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,292.58% | 18.84% | +1,273.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,125.68% | 19.41% | +1,106.27% |
Сравнение комиссий ALSMX и VPMAX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и VPMAX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VPMAX в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.78% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.15% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMX and VPMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.43%) compared to ALSMX (6.28%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs VPMAX's -48.32%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор