PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий ALSMX и VPMAX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ALSMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.78

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.30

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.76

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

16.16

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между ALSMX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и VPMAX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и VPMAX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-48.32%

-49.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.75%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-25.21%

-72.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-8.80%

-88.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-6.61%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.20%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и VPMAX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.72%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

22.09%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

28.98%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

20.17%

+1,921.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

20.11%

+1,718.37%