Сравнение ALSMX с PAGDX
ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ALSMX returned 11.98%/yr vs 18.83%/yr for PAGDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALSMX charges 0.96%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и PAGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью 10.21%.
ALSMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 15.13%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
PAGDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 21.33% | 11.47% | 21.78% | 25.14% | -20.12% | 16.58% | 16.01% | 0.00% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 10.21% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 0.36% |
Correlation
The correlation between ALSMX and PAGDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between ALSMX and PAGDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
ALSMX
PAGDX
Сравнение ALSMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.95 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 9.84 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и PAGDX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и PAGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -38.03% | -59.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.16% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | -26.37% | -71.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | -36.66% | -61.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -5.16% | -91.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -7.32% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.74% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и PAGDX
Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.54% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 13.73% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 17.97% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,292.58% | 24.56% | +1,268.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,130.47% | 24.91% | +1,105.56% |
Сравнение комиссий ALSMX и PAGDX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и PAGDX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.90% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMX and PAGDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.51%) compared to PAGDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs PAGDX's -38.03%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMX и PAGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор