PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALNT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALNT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allient Inc. (ALNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALNT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allient Inc. (ALNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALNT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALNT
Allient Inc.		15.07%122.15%-19.26%-12.91%-4.29%7.40%5.74%8.88%35.40%55.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ALNT показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ALNT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.73% против 14.06% соответственно.

ALNT

1 день
4.62%
1 месяц
-5.21%
С начала года
15.07%
6 месяцев
36.05%
1 год
181.77%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.54%
10 лет*
17.73%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allient Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALNT:
ALNT с ELTKALNT с IRENALNT с GTESALNT с ALMUALNT с AAOI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ALNT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNT
Ранг доходности на риск ALNT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALNT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALNTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

0.96

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

1.49

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.48

1.53

+10.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.18

7.27

+28.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALNT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALNT на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALNTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.96

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между ALNT и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNT и SPY

Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNT
Allient Inc.		0.19%0.22%0.49%0.38%0.29%0.26%0.23%0.25%0.26%0.30%0.47%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ALNT и SPY

Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALNTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.45%

-55.19%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.05%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.88%

-24.50%

-37.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.11%

-33.72%

-29.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-5.53%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.71%

-9.09%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALNT и SPY

Allient Inc. (ALNT) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ALNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALNTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

5.35%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

9.50%

+26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

19.06%

+31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

17.06%

+29.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.50%

17.92%

+29.58%