Сравнение ALMU с NVTS
ALMU (Aeluma, Inc) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs 4.20%/yr for NVTS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 64.64%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -35.71% |
Correlation
The correlation between ALMU and NVTS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, ALMU and NVTS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
NVTS:
$2.86B
ALMU:
-$0.35
NVTS:
-$0.92
ALMU:
49.90
NVTS:
42.09
ALMU:
$5.20M
NVTS:
$40.50M
ALMU:
$2.17M
NVTS:
$7.44M
ALMU:
-$6.01M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. NVTS — Ранг доходности на риск
ALMU
NVTS
Сравнение ALMU c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.45 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2.42 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и NVTS
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -92.04% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -63.02% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -85.18% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -63.02% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -57.90% | +34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 37.79% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и NVTS
Текущая волатильность для Aeluma, Inc (ALMU) составляет 23.32%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 29.71%. Это указывает на то, что ALMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 29.71% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 95.19% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 127.39% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 122.76% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 117.39% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и NVTS
Ни ALMU, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and NVTS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.71%) compared to ALMU (23.32%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор