Сравнение ALMRX с VLIFX
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.85%/yr vs 12.02%/yr for VLIFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ALMRX charges 1.44%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.85% против 12.02% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 12.85%
VLIFX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам ALMRX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 7.39% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -0.15% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ALMRX and VLIFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.36 |
Over the past year, ALMRX and VLIFX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMRX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
ALMRX
VLIFX
Сравнение ALMRX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMRX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.21 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.58 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и VLIFX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMRX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -61.48% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.81% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -17.66% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -21.91% | -42.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -35.51% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -7.62% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -15.65% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и VLIFX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMRX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.65% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 10.21% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 13.54% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 16.88% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 17.84% | +20.00% |
Сравнение комиссий ALMRX и VLIFX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и VLIFX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.16% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
ALMRX and VLIFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMRX has higher volatility (7.23%) compared to VLIFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs VLIFX's -61.48%.
ALMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMRX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор