PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155702030
CUSIP015570203
ЭмитентAlger
Дата выпуска8 нояб. 1993 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALMRX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger MidCap Growth Institutional Fund

Популярные сравнения: ALMRX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger MidCap Growth Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
389.28%
674.28%
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger MidCap Growth Institutional Fund показал доход в 7.66% с начала года и 13.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.66%13.87%
1 месяц-4.14%2.33%
6 месяцев9.06%15.10%
1 год13.73%22.72%
5 лет (среднегодовая)9.12%13.49%
10 лет (среднегодовая)9.14%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.09%8.51%1.98%-5.39%1.40%7.66%
20237.58%-1.24%2.85%0.11%0.44%8.06%1.89%-3.06%-5.27%-6.60%10.70%6.81%22.68%
2022-15.27%1.11%-0.60%-14.79%-2.60%-8.66%12.52%-2.49%-9.42%4.83%2.57%-6.20%-35.28%
20213.02%3.44%-3.80%4.24%-3.81%5.94%-0.40%4.91%-3.11%5.33%-7.19%-1.49%6.17%
20203.17%-4.85%-13.80%15.65%11.56%4.03%9.81%6.69%3.13%-1.58%14.45%6.25%64.25%
201912.51%5.85%0.97%3.38%-3.98%7.11%3.30%-1.81%-5.10%0.52%4.03%0.85%29.79%
20185.15%-3.53%0.10%-0.47%6.11%1.24%0.31%8.64%0.14%-13.06%-1.22%-9.35%-7.77%
20175.96%3.34%1.01%1.52%3.19%0.15%1.90%1.72%1.73%3.43%2.27%0.10%29.55%
2016-10.08%-0.50%6.66%-0.66%2.13%-0.60%4.33%-0.18%1.12%-4.55%2.92%1.89%1.43%
2015-2.08%7.76%1.88%-2.18%3.45%-0.49%0.37%-7.64%-5.90%5.47%0.75%-1.72%-1.37%
2014-1.79%6.64%-2.63%-2.28%2.86%4.43%-2.26%5.13%-3.30%0.77%1.49%0.53%9.38%
20136.72%1.36%3.10%0.59%2.88%-1.54%6.49%-1.47%4.42%2.75%2.78%3.61%36.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALMRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMRX, с текущим значением в 3333
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALMRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALMRX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALMRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALMRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALMRX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Alger MidCap Growth Institutional Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.95
2.14
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$19.85$5.33$2.57$1.98

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger MidCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$19.85$19.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.33$5.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2018$1.98$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.38%
-0.04%
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger MidCap Growth Institutional Fund показал максимальную просадку в 73.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1565 торговых сессий.

Текущая просадка Alger MidCap Growth Institutional Fund составляет 24.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.8%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.156512 февр. 2015 г.1831
-58.01%20 июн. 1997 г.3408 окт. 1998 г.3467 февр. 2000 г.686
-49.63%5 сент. 2000 г.5217 окт. 2002 г.7976 дек. 2005 г.1318
-45.04%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-33.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger MidCap Growth Institutional Fund составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.86%
2.26%
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)