Сравнение ALMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALMRX или FXAIX.
Основные характеристики
ALMRX | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 6.64% |
Дох-ть за 1 год | 21.40% | 25.73% |
Дох-ть за 3 года | -4.95% | 8.17% |
Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 13.34% |
Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 12.54% |
Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 15.69% | 11.67% |
Макс. просадка | -68.74% | -33.79% |
Current Drawdown | -50.49% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и FXAIX
С начала года, ALMRX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и FXAIX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и FXAIX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и FXAIX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -68.74%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и FXAIX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.