Сравнение ALMRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.08% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и FXAIX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ALMRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ALMRX
FXAIX
Сравнение ALMRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.30 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и FXAIX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и FXAIX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -33.79% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -12.13% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -24.50% | -39.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -33.79% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -6.23% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -3.83% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и FXAIX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.34% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 9.53% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 18.32% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 16.92% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.05% | +19.68% |