Сравнение ALMRX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMRX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и FSMAX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
ALMRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
ALMRX
FSMAX
Сравнение ALMRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.70 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и FSMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и FSMAX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и FSMAX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -50.55% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -14.64% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -36.31% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -50.55% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -7.18% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -12.29% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.57% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и FSMAX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.01% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 13.51% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 23.00% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 22.36% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 30.21% | +7.52% |