Сравнение ALMRX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 11.42% против 16.80% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и ALARX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ALMRX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ALMRX
ALARX
Сравнение ALMRX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.82 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.03 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и ALARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и ALARX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и ALARX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -68.32% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.65% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -46.86% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -46.86% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -14.61% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -21.07% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.61% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и ALARX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.23% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 17.21% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.96% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 27.79% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 24.70% | +13.03% |