Сравнение ALMRX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 11.42% против 18.61% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и ACAZX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
ALMRX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
ALMRX
ACAZX
Сравнение ALMRX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.69 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и ACAZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и ACAZX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и ACAZX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -47.92% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.97% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -47.92% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -47.92% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -15.00% | -25.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -8.40% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.81% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и ACAZX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.11% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 16.96% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 27.82% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 28.95% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 25.35% | +12.38% |