Сравнение ALMRX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.74% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и NEEGX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
ALMRX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
ALMRX
NEEGX
Сравнение ALMRX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.16 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.25 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.67 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и NEEGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и NEEGX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и NEEGX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -53.60% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -15.15% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -43.35% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -43.35% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -7.54% | -33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -10.95% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.61% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и NEEGX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.31% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 20.91% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 32.23% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 28.04% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 25.01% | +12.72% |